Мы ищем людей с техническим образованием (физика, математика, компьютерные науки, математическая экономика), высоким уровнем общей математической культуры и с горящими глазами!

Основные обязанности:

• Стохастическое моделирование финансовых базовых активов;
• Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов;
• Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск).

Ключевые требования к кандидату:

• Образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) РЭШ, ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, вышмат МФТИ, и др.;
• Понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики;
• Знания базовых метрик риска на финансовых рынках; понимание основных принципов управления риском;
• Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate.

Примерные вопросы на собеседовании:

• Что такое случайный процесс? Что такое марковская цепь? (строгие определения)
• Почему в финансах часто используется нормальное распределение?
• Доказать лемму Ито? (нестрого)
• Что такое модель Мертона?

Дополнительным преимуществом будет:

• Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.;
• Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.);
• Знания в области machine learning.

Что мы предлагаем:

• Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов;
• Возможность удаленного или смешанного режима работы;
• Современный высотный офис с панорамными видами Москвы;
• Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия;
• ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии;
• Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу;
• Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии;
• Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка;
• Льготные условия по кредитам Сбербанка, скидки от партнеров Сбера.